可以通过以下步骤来取消建设银行短信提醒并设置密码。
1、打开手机银行APP：在首页中找到“我的”选项，进入后在页面中找到“安全中心”。
2、进入安全中心页面：在安全中心页面中，找到并点击“定制短信通知”。
3、在定制短信通知页面：选择想要取消短信通知的账户，点击“去关闭”。
4、关闭短信通知：确认取消短信通知后，点击“确认”即可取消，在此过程中，可能需要输入验证码进行验证，取消短信通知后，将不再收到账户变动的短信提醒。
至于设置密码，可以在安全中心页面中找到密码管理选项，按照提示进行密码修改或重置操作。
还可以通过其他方式取消短信提醒服务，比如拨打建设银行客服电话，提供自己的银行卡账号和身份信息进行取消操作，不过，具体的操作可能会因为手机银行的版本更新而有所不同，在操作前，可以先查看手机银行的官方指南或者帮助文档，了解详细的操作步骤。
