如果您收到贷款短信威胁，可以采取以下方式进行举报。
1、报警：您可以向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信记录、电话录音等，以寻求帮助和保护。
2、向相关部门举报：您可以向当地工商局、消费者协会等部门举报，这些部门会对违规的贷款机构进行调查和处理。
3、举报短信诈骗号码：如果您认为收到的短信是诈骗短信，可以通过回复短信或拨打运营商客服电话举报该短信号码，以防止更多人受到欺骗。
4、向网络不良信息举报平台举报：国家网络不良信息举报平台会受理各类互联网违法和不良信息的举报，您可以通过该平台举报贷款短信威胁。
在举报时，您需要提供尽可能多的证据和信息，以便相关部门能够更好地了解情况和处理，建议您保留相关证据，以便在需要时能够提供证明。
如果您收到贷款短信威胁，一定要保持冷静，不要轻易相信短信中的内容，不要随意泄露个人信息和银行账户信息，以免遭受损失。
