如果您收到了关于贷款的威胁短信，可以采取以下步骤进行投诉。
1、保留证据：将威胁短信保存下来，截图或者复制短信内容，作为后续投诉的证据。
2、举报短信：大多数手机用户可以通过手机自带的举报功能或者第三方应用程序来举报垃圾短信或诈骗短信，您可以尝试使用这些功能来举报威胁短信。
3、向贷款机构投诉：如果您正在与该贷款机构沟通贷款事宜，您可以向该机构投诉此事，提供您收到的威胁短信和您的担忧，要求他们调查并采取必要的措施。
4、向当地公安机关报案：如果您认为这是一种欺诈行为或者涉及到您的个人安全，您可以向当地公安机关报案，他们将会对此进行调查，并采取适当的行动。
5、向消费者权益保护机构投诉：您还可以向当地的消费者权益保护机构投诉此事，他们将会对此进行调查，并帮助您维护您的合法权益。
无论您采取哪种方式，都要保持冷静，不要轻信威胁，并采取适当的措施来保护自己的权益，也要加强个人信息保护，避免泄露个人信息，以免遭受类似的威胁。
