借款平台发短信威胁您可能涉及违法行为。面对这种情况，您可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要因威胁而恐慌，保持冷静有助于理智地处理这个问题。
2、验证短信的真实性：确认短信是否确实来自借款平台，避免陷入诈骗。
3、报告给警方：如果确认短信是真实的，并且感到自身安全受到威胁，应该立即向当地警方报告，提供所有相关信息，包括短信内容、借款平台的名称等。
4、寻求法律帮助：咨询律师，了解自身权益和应对策略。
5、保留证据：保存所有与借款平台之间的通信记录，包括短信、电话记录、邮件等，作为证据。
6、举报借款平台：如果借款平台存在不当行为，可以向相关监管机构或消费者保护机构举报。
7、避免回应威胁：不要回应或回复这些威胁短信，这可能会让情况变得更糟。
面对任何形式的威胁，确保个人安全是最重要的，在不确定如何处理时，最好寻求专业法律建议。
