要设置拦截短信并显示拦截功能提示，可以按照以下步骤操作，具体可能会因手机品牌和操作系统有所不同。
1、打开手机的“设置”或“短信”应用。
2、找到并点击“骚扰拦截”或类似的选项。
3、进入该选项后，选择“短信拦截”或“黑名单”。
4、可以添加特定的号码到黑名单中，被加入黑名单的号码发来的短信会被自动拦截。
5、部分手机系统会有提示功能，当短信被拦截时，会在短信界面或者通知栏中显示相应的提示信息，如“拦截短信”、“短信被过滤”等。
还可以下载并使用第三方短信拦截应用，这些应用通常具有更多的功能和选项，包括自定义拦截规则、白名单、拦截记录查看等，使用这些应用时，请根据应用的提示进行操作设置。
不同手机的具体操作步骤可能有所不同，建议根据自己手机的具体情况进行操作，如有更多问题，可咨询手机品牌官方客服。
