收到贷款短信的举报方式有以下几种。
1、直接向当地的反诈中心举报，反诈中心会负责处理涉及电信网络诈骗的各种事宜，包括贷款短信的欺诈行为，可以通过电话、短信或APP举报，举报时请提供收到的短信内容、手机号码等信息，以便反诈中心进行调查和处理。
2、向相关贷款机构客服投诉，如果短信是由特定的贷款机构发送的，可以直接向该机构的客服投诉，提供收到的短信内容作为证据，并要求机构调查处理，一些机构会设有专门的投诉渠道，可以在其官方网站或APP上查找投诉方式。
3、向当地公安机关举报，如果确认收到的短信涉及诈骗行为，可以直接向当地公安机关报案或举报，提供相关证据和信息，以便公安机关进行调查和处理。
收到贷款短信后，应该先确认其真实性，避免轻信欺诈信息而导致不必要的损失，如果确认是诈骗短信，应该及时采取行动进行举报和投诉，也可以向电信运营商、消费者权益保护部门等渠道进行投诉和举报，在日常生活中，建议加强个人信息保护意识，避免泄露个人信息，降低收到欺诈短信的风险。
举报方式仅供参考，具体举报途径和所需材料可能因地区和具体情况而有所不同，如有疑问请咨询相关部门。
