如果您收到了关于贷款的威胁短信，可以采取以下步骤进行投诉。
1、保存证据：将威胁短信保存下来作为证据。
2、举报短信：您可以向当地电信运营商举报该短信，让他们协助调查，移动、联通、电信都有各自的举报途径，您可以查询相应运营商的官方网站或客服电话来了解具体流程。
3、报警：如果您认为收到的短信涉及到诈骗或威胁，可以向当地公安机关报案。
4、投诉至消费者权益保护机构：如果您觉得自己的权益受到了侵害，可以向当地的消费者权益保护机构投诉。
5、向贷款机构反馈：如果短信是来自于您正在使用的贷款机构，您可以联系该机构的客服电话或投诉电话，向他们反馈这一情况。
具体的电话号码您可以通过搜索引擎查询，或者查看相关机构的官方网站，在处理此类问题时，要保持冷静，不要轻信威胁，并注意保护个人信息和财产安全。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询专业人士或机构。
