如果您收到了关于贷款的威胁短信，可以采取以下步骤进行投诉举报。
1、保存证据：将威胁短信进行截图或保存，作为后续投诉的证据。
2、举报短信：大多数手机都可以直接对短信进行举报，通常可以在短信内容中找到“举报”或“垃圾短信”等选项，选择后填写相关信息即可完成举报。
3、拨打投诉电话：可以拨打电信运营商的客服电话，例如中国移动的10086、中国联通的10010等，向客服人员说明情况，请求他们协助处理。
4、向当地公安机关举报：如果威胁短信涉及到贷款诈骗等违法行为，可以向当地公安机关报案，并提供相关证据。
5、在相关平台投诉：如果贷款机构或第三方机构通过短信进行骚扰或威胁，可以向其所属的监管机构或投诉平台进行投诉，例如银保监会、工商局等。
如果您收到威胁短信，不要惊慌失措，应该及时采取措施进行投诉举报，保护自己的合法权益，也要提高警惕，注意防范贷款诈骗等风险。
