收到贷款逾期短信威胁时，首先要保持冷静，不要恐慌。接下来，根据所收到的短信内容，可以采取以下措施。
1、核实短信真伪：通过贷款机构的官方渠道，如官方网站、客服电话或贷款APP等，核实短信的真实性，不要轻信来自未知来源的短信，以免陷入诈骗。
2、查阅贷款合同和还款记录：确认自己是否有未按时还款的情况，了解具体的逾期金额和逾期时间。
3、尽快偿还逾期款项：如果有逾期未还的情况，应尽快偿还逾期款项和罚息，避免逾期时间过长导致更严重的后果。
4、沟通解决：如果因为某些原因无法按时还款，可以主动与贷款机构沟通，寻求解决方案，有些机构可能会给予一定的宽限期或者调整还款计划。
5、保留证据：如果收到威胁短信，可以截图或保存短信内容作为证据，在需要时，这些证据可以用于维护自己的权益。
6、报警处理：如果威胁短信内容严重，涉及到恐吓、骚扰甚至诈骗，可以向当地公安机关报案，寻求法律帮助。
收到贷款逾期短信威胁时，要保持冷静，核实短信真伪，尽快偿还逾期款项，并与贷款机构沟通解决，要保留证据，如有必要可报警处理。
仅供参考，如有更具体的法律问题，可以咨询专业律师以获取更专业的建议，面对任何法律问题，保持冷静并寻求专业帮助是最重要的。
