收到贷款恐吓短信时，可以考虑以下几种方式进行举报。
1、向当地电信运营商举报：可以拨打电信运营商客服电话进行举报，请求运营商对短信进行屏蔽或处理，也可以登录电信运营商的官方网站或APP进行在线举报。
2、向公安机关举报：如果收到的恐吓短信涉及到威胁人身安全或财产安全的行为，可以向当地公安机关报案，并提供相关证据，如短信内容、发送号码等。
3、向反诈中心举报：可以下载国家反诈APP，在APP内举报相关的恐吓短信。
4、向相关贷款机构举报：如果短信内容涉及特定的贷款机构，也可以直接向该机构进行举报。
在举报时，尽量提供详细的短信内容和发送号码，以便相关部门能够更好地了解情况并进行处理，也要保持冷静，不要轻信短信内容，避免因此受到不必要的惊吓或损失。
仅供参考，如有需要，建议咨询专业律师，请注意保护个人隐私和信息安全，避免泄露个人敏感信息。
