如果您收到贷款软件的短信威胁，可以采取以下措施来处理。
1、保持冷静：不要惊慌失措，理性应对。
2、验证信息真实性：确认短信是否真实来自贷款软件，避免受到诈骗。
3、保留证据：将威胁短信保存下来，作为证据。
4、报警：如果短信威胁涉及到人身安全或财产安全，或者存在欺诈行为，可以向当地警方报案，并提供相关证据。
5、寻求法律帮助：如果受到严重的威胁或骚扰，可以咨询律师或相关法律机构，了解自己的权利和应对策略。
6、举报投诉：可以向相关部门或平台举报该贷款软件或相关行为，以维护自身权益。
建议您加强个人信息保护，不要随意泄露个人信息，避免在不可靠的平台上申请贷款，如果您有贷款需求，建议选择正规、合法的金融机构进行咨询和申请。
