如果您收到来自贷款公司的威胁短信，您应该采取以下步骤。
1、保持冷静：不要恐慌或惊慌失措，尽量保持冷静并理智地处理这个问题。
2、确认短信的真实性：确认短信是否真正来自贷款公司，避免受到诈骗，如果您不确定短信的真实性，可以通过其他渠道（如电话、官方网站等）核实。
3、保留证据：保存好短信记录，这将是您处理这个问题的重要证据。
4、回应贷款公司：通过贷款公司的官方渠道（如电话、电子邮件等）与贷款公司联系，说明您收到的威胁短信并要求解释，要求他们提供有关此事的详细信息，并要求他们停止这种行为。
5、寻求帮助：如果您感到威胁或受到骚扰，可以向当地警方或消费者权益保护机构寻求帮助，他们可以提供相关的建议和支持，帮助您解决这个问题。
6、保留法律途径：如果您认为自己的权益受到侵害，可以考虑通过法律途径解决问题，您可以咨询律师或法律援助机构，了解您的权利和可行的法律途径。
最重要的是，不要忽视这种威胁短信，也不要轻易相信其中的内容，通过保持冷静并采取适当的措施，您可以保护自己的权益并解决这个问题。
