要为华为P40手机的短信应用设置密码保护，你可以采取以下方法之一来保护短信隐私。
应用锁
1、打开“设置”。
2、在设置菜单中，找到并点击“安全和隐私”或“安全”选项。
3、在该菜单下找到并点击“应用锁”选项。
4、如果这是首次使用应用锁功能，可能需要先设置一个密码或手势。
5、找到“短信”应用并开启其旁边的开关按钮。
6、之后，每次进入短信应用时都需要验证设置的密码或手势。
方法二：应用隐藏功能
1、打开“设置”。
2、选择“隐私”或“应用隐藏”。
3、找到并打开“短信”应用的隐藏开关。
4、根据提示设置访问号码等必要信息，这样，你的短信应用将隐藏起来，只有知道访问号码的人才能进入，你也可以设置一个密码或手势来进一步保护该应用。
方法三：启用指纹保护（如果手机支持指纹解锁）
1、打开“设置”。
2、进入“安全和隐私”或“安全”菜单。
3、选择“指纹”选项。
4、你可以为短信应用设置一个指纹解锁的快捷方式，每次打开短信时都需要验证指纹。
随着软件更新，具体的菜单和选项可能会有所变化，建议根据自己的手机版本和设置进行相应的调整，为了确保个人隐私安全，请定期更新手机系统和相关应用，并谨慎授予应用权限。
