收到短信声称贷款未还并要上门催收时，首先要保持冷静，不要恐慌。接下来可以采取以下措施。
1、确认信息真实性：通过拨打银行或贷款机构的客服电话，或者登录网上银行等方式，核实贷款是否确实存在逾期未还的情况。
2、核实催收人员身份：如果确实存在逾期贷款未还的情况，需要警惕上门催收的人员身份，可以要求他们提供相关证明文件，如工作证、公司授权书等，以确保他们的身份真实。
3、沟通解决：如果确认贷款确实逾期未还，可以与催收人员进行沟通，了解具体的还款要求和计划，如果有困难，可以与贷款机构协商制定可行的还款计划，避免恶意拖欠。
4、报警处理：如果怀疑短信是诈骗信息，或者催收人员存在不当行为，如威胁、恐吓等，可以向当地公安机关报案处理。
5、保留证据：无论是短信还是电话记录，或者是上门催收的情况，都要保留好相关证据，以备不时之需。
面对这种情况，一定要保持冷静，不要轻信不明来源的信息，核实情况后采取合适的措施解决问题，也要注意保护自己的合法权益和人身安全。
