接到境外电话时收到短信提示，可能是由于以下几个原因。
1、运营商的提醒服务：一些运营商会提供境外来电提醒服务，当接收到来自境外的电话或短信时，系统会自动发送短信提醒用户，这是为了增强用户的防范意识，避免受到境外诈骗电话的侵害。
2、手机安全软件的提示：一些手机安全软件会自动检测来电号码，并对比已知的境外诈骗电话数据库，如果检测到境外来电存在风险，就会通过短信提示用户。
3、所在地的政策或安全提示：在某些地区，政府或相关部门可能会针对特定时期的境外电话风险进行提示，通过运营商或手机安全软件向用户发送短信提醒。
需要注意的是，这类短信提示只是起到提醒作用，并不代表现实情况的绝对性，如果接到境外电话，建议用户保持警惕，仔细辨别来电的真实性和意图，如果对来电内容存在疑虑，建议直接挂断电话，并通过官方渠道核实相关信息，也可以考虑关闭国际长途功能或设置拦截规则，避免不必要的干扰和潜在风险。
