收到催收短信威胁时，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要过于紧张或恐慌，要保持冷静并理智地应对。
2、验证短信的真实性：确认短信是否确实来自债权人或相关机构，避免受到诈骗，务必不回复或点击其中的链接。
3、查看借款合同：重新查看借款合同或相关文件，了解借款的具体情况和还款责任。
4、与债权人沟通：如果确实存在未偿还的债务，主动联系债权人，寻求协商解决方案。
5、保留证据：保存所有与债务和催收相关的短信、电话记录、邮件等证据，以备不时之需。
6、寻求法律帮助：如果感到受到威胁或恐吓，可以咨询律师或相关机构，了解自己的权益和应对策略。
7、举报骚扰行为：如果催收短信存在明显的威胁、恐吓或其他不当行为，可以向相关部门或机构举报。
8、保留通信记录：对于催收方的任何不当行为，保留相关通信记录作为证据。
9、避免泄露个人信息：不要向不熟悉的第三方泄露个人信息，包括银行账户、身份证号码等敏感信息。
面对催收短信威胁时，应保持冷静并采取措施保护自己的权益，如果感到困惑或不安，请寻求专业法律建议。
