如果淘宝卖家发短信威胁，可以采取以下措施。
1、保留证据：将所有与卖家的交流记录、短信等截图或保存，作为日后维权的证据。
2、举报威胁短信：可以举报卖家发送的威胁短信，淘宝官方会对此进行调查。
3、投诉卖家：在淘宝平台上对卖家进行投诉，选择相应的投诉入口，填写投诉内容，并附上与卖家的交流记录、订单号等信息。
4、联系淘宝客服：可以联系淘宝客服，向他们反映情况并寻求帮助。
5、报警：如果卖家威胁到了个人安全或财产安全，应及时报警处理。
措施仅供参考，建议根据实际情况选择合适的处理方式，建议在处理此类问题时保持冷静和理性，避免情绪化的行为，如果遇到困难，还可以寻求法律帮助。
