是的，如果您的朋友受到小贷公司的骚扰，他们可以选择报警。骚扰他人是不合法的行为，无论是通过电话、短信、邮件或其他方式，都侵犯了个人权益和隐私。
当您报警时，警方会对此类事件进行调查，并根据情况采取相应的行动，您可以向警方提供有关短信内容、发送方信息、骚扰频率等详细信息，以便警方更好地了解情况并采取相应的措施。
如果小贷公司的行为违反了相关法规，警方可能会对其进行处罚或采取其他适当的法律措施，您也可以向相关部门投诉该小贷公司的行为，以维护您的合法权益。
如果您或您的朋友受到小贷公司的骚扰，不要犹豫，及时报警并寻求帮助。
