手机短信诈骗应该向当地公安机关报案。
您可以前往您所在地的派出所或者公安局，向他们报告您收到的诈骗短信以及您的损失情况，如果您不确定当地公安机关的具体联系方式或地址，可以通过当地的电话黄页、政府网站或公安机关的官方网站查询相关信息。
除了向当地公安机关报案外，您也可以向电信运营商举报短信诈骗行为，他们将会采取相应措施来防止类似事件的再次发生，如果您在社交媒体上发现了类似的诈骗行为，也可以向相关平台举报，以便更多人了解并防范此类诈骗行为。
面对手机短信诈骗，我们应该保持警惕并及时采取措施，包括向当地公安机关报案等，以便及时制止诈骗行为并保护自己的财产安全。
