如果卖家发短信威胁买家，这是一种不当的行为，可以采取以下步骤来处理。
1、保留证据：保存所有与卖家的通信记录，包括短信、电话录音、聊天记录等，这些证据在之后的处理过程中会非常有用。
2、投诉平台：如果卖家是在某个平台（如线上购物平台）上威胁买家，可以向该平台投诉，详细描述情况并提供证据，平台会进行调查并采取相应的行动。
3、联系卖家沟通：如果情况并非十分严重，也可以尝试与卖家直接沟通，表达不满并要求对方停止此类行为。
4、报警：如果卖家的威胁行为非常严重，或者涉及到人身安全等问题，应当立即报警。
5、寻求法律帮助：如果认为自己的权益受到侵害，可以咨询律师，了解是否有必要采取法律手段来保护自己的权益。
在处理此类问题时，请保持冷静并妥善处理，建议今后在进行线上交易时，选择信誉良好的卖家和平台以降低风险。
