当小米手机的短信被拦截时，可以在短信应用中的拦截记录或设置菜单中查看被拦截的短信。以下是具体的步骤。
1、打开短信应用：在小米手机上找到短信应用图标并点击进入。
2、进入拦截短信列表：
在短信应用的主界面，点击顶部的“拦截短信”或“拦截记录”选项。
在一些小米手机的版本中，可能需要在短信应用的设置菜单中找到“拦截设置”或“骚扰拦截”选项，然后再点击“查看拦截短信”。
3、查看被拦截的短信：进入拦截短信列表后，可以看到所有被拦截的短信。
4、管理拦截设置：还可以选择是否查看拦截详情、管理拦截关键词、调整拦截设置等。
不同版本的小米MIUI系统可能在界面上略有不同，但基本步骤是相似的，如果无法找到相关选项，可以在手机的设置中寻找更多关于短信或应用设置的指导，如果安装了安全软件或第三方短信应用，被拦截的短信可能也会在该软件的相应菜单中显示。
