要拦截境外骚扰电话，可以通过以下几种方式设置。
1、智能手机拦截：大多数智能手机都内置了拦截功能，可以进入手机的“设置”或“通话设置”选项，找到“拦截”或“阻止”功能，然后添加需要拦截的境外电话号码到黑名单中。
2、使用第三方软件：除了手机内置功能外，还可以下载并安装第三方软件，如“安全管家”、“腾讯手机管家”等，这些软件通常提供更强大的拦截功能，包括自定义拦截规则、智能识别骚扰电话等。
3、向运营商投诉：如果骚扰电话严重影响到了日常生活，可以向手机运营商投诉，提供被骚扰的电话号码和具体情况，运营商会采取相应的措施进行拦截。
4、运营商提供的防骚扰服务：一些手机运营商也提供了防骚扰服务，用户可以通过订阅该服务来拦截骚扰电话，具体使用方法可以咨询手机运营商。
也可以设置只接听通讯录中的电话，这样所有不在通讯录中的来电都会被自动拦截，对于iPhone用户，可以在“设置”中开启“勿扰模式”，然后设置允许接听的电话号码，如果骚扰电话情况特别严重，建议及时咨询专业人士的意见，同时请注意，有些境外电话可能是重要的工作或业务电话，请根据自身情况合理设置拦截规则。
