要拦截境外短信，可以通过以下方式设置。
1、智能手机拦截：使用手机自带的拦截功能或下载安全软件，设置拦截陌生号码或国际号码发来的短信，具体操作可能因手机型号和安全软件不同而有所差异，建议查看手机说明书或安全软件帮助文档。
2、运营商拦截：联系手机运营商（如移动、联通、电信等），请求其协助拦截境外短信，运营商可能会提供相关的拦截服务。
3、政府部门举报：如果收到的是诈骗短信或涉及非法活动的短信，可以向相关部门举报，例如公安机关、工商部门等，他们会采取相应措施进行拦截和处理。
需要注意的是，拦截境外短信可能会影响接收到正常的国际短信，建议根据自己的需求和情况选择合适的拦截方式，并谨慎设置。
