如果您收到了催收短信威胁，首先需要保持冷静，不要惊慌失措。接下来可以采取以下措施。
1、核实短信的真实性：在采取任何行动之前，请确保收到的短信是真实的，而不是诈骗信息，可以通过联系借款机构或相关部门来确认短信的真实性。
2、不要轻易泄露个人信息：在回复短信时，不要轻易提供个人信息，如银行账户、密码等敏感信息，避免因此遭受诈骗或身份盗窃等风险。
3、与借款机构联系：如果您确实存在未偿还的债务，请尽快与借款机构联系，说明您的情况并寻求解决方案，他们可能会给您提供还款计划或其他帮助。
4、保留证据：将威胁短信保存下来，并打印或截图作为证据，如果您需要寻求法律帮助或报警，这些证据可能会对您有所帮助。
5、寻求法律帮助：如果您认为自己的权益受到了侵犯，或者受到了恐吓、威胁等不当行为，您可以寻求法律帮助或报警，向当地警方或相关法律机构报告此事，并提供您收集的证据。
收到催收短信威胁时，需要保持冷静，并采取适当的措施来保护自己的权益，不要轻信陌生人，谨慎处理债务问题，并保留相关证据。
