收到催收发出的威胁短信时，可以考虑采取以下步骤处理。
1、保持冷静：不要因对方的言语或行为而过度恐慌或情绪化反应。
2、验证信息真实性：确认短信是否确实来自催收公司或相关债务机构，避免误判或误解某些信息。
3、收集证据：保存所有与催收相关的短信、电话记录或其他证据，以备后续可能需要使用的场合。
4、核实债务情况：查阅自己的财务记录，确认是否存在未偿还的债务，如果存在，尝试联系相关机构了解详情并寻求解决方案。
5、报警：如果收到的威胁短信内容严重，涉及到人身安全或涉及非法行为，可以考虑向当地警方报案。
6、寻求法律帮助：咨询律师了解自身权益和应对策略，特别是在涉及复杂的法律问题或纠纷时。
7、与催收公司沟通：如果确信短信来自合法的催收公司，可以尝试与其沟通，表达担忧并寻求和平解决的方式，要求他们停止使用威胁手段，并寻求合法合规的催收方式。
8、保护个人信息和财产安全：确保个人信息和财产不受任何形式的侵害，如果担心自己的安全，可以采取额外的安全措施，如加强家庭安全、避免独自外出等。
面对催收发出的威胁短信，应保持冷静并采取适当的措施保护自己的权益和安全，不要因威胁而轻易做出决策或行动，确保自己的行为合法合规，如有需要，请寻求专业法律建议和帮助。
