如果淘宝卖家发短信威胁客户，这是一种不当的行为，客户可以采取以下措施。
1、收集证据：保存与卖家的短信记录，包括日期、时间、威胁内容等详细信息，作为日后投诉或报警的证据。
2、举报卖家：通过淘宝平台上的举报机制，报告卖家的不当行为，在淘宝平台上，可以找到相关的投诉或举报入口，按照提示填写相关信息。
3、联系客服：联系淘宝客服，说明情况，寻求帮助，淘宝客服会协助客户处理这个问题。
4、报警：如果短信威胁涉及到人身安全或财产安全，客户应该立即报警。
5、提醒亲友：如果担心卖家可能会采取进一步行动，可以告知亲友相关情况，让他们提高警惕。
6、保留购物证据：如果卖家在交易过程中存在欺诈行为或其他违规行为，客户应保留相关购物证据，以备不时之需。
面对淘宝卖家发短信威胁的情况，客户应保持冷静，采取有效措施保护自己的权益，建议客户在购物过程中注意交易安全，选择信誉良好的卖家进行交易。
