面对网贷短信威胁催收的情况，首先要保持冷静，不要被威胁恐吓所动摇。接下来，可以采取以下措施。
1、核实短信的真实性：确保收到的短信确实来自合法的网贷平台，而不是诈骗信息，可以通过拨打官方客服电话或在官方网站上进行查询核实。
2、联系网贷平台客服：如果确认短信是真实的，可以通过官方渠道联系网贷平台的客服部门，向他们说明情况并寻求帮助，客服人员会为你提供相关的解决方案和建议。
3、报警：如果收到的威胁短信内容严重，涉及到人身安全或涉及非法行为，建议及时报警，可以向当地公安机关报案，他们会根据情况进行调查处理。
4、保留证据：无论采取何种措施，都要保留好相关的证据，包括短信记录、通话记录、聊天记录等，以备日后需要。
也要明确一点，合法的网贷平台通常不会通过威胁恐吓的方式进行催收，如果遭遇不合理的催收行为，除了上述措施，还可以考虑向消费者权益保护组织或相关监管机构投诉举报。
仅供参考，如有更专业的问题，建议咨询专业人士以获得更权威的解答，面对催收威胁时，应保持冷静并采取合适的措施保护自身权益。
