如果您收到网贷发短信恐吓，您可以向当地的公安机关举报，也可以向相关网贷平台举报。
对于公安机关，您可以拨打当地公安局的电话号码进行举报，或者前往当地派出所进行报案，在举报时，您需要提供相关的证据，如短信记录、通话记录、交易记录等，以便警方能够尽快处理。
对于相关网贷平台，您可以先确定短信是否来自该平台的官方号码，如果不是，可以通过该平台的客服渠道进行投诉和举报，如果是来自官方号码的恐吓短信，您可以向平台的安全部门或者客服部门举报，并提供相关证据。
在举报过程中，建议您保留好相关证据，如短信记录、电话录音等，以便后续处理，也要注意保护好自己的个人信息和财产安全，避免受到进一步的损失。
如果您收到网贷发短信恐吓，应该及时采取措施进行举报和处理，以便保护自己的合法权益。
