如果您收到恐吓短信，这很可能是非法行为，特别是在贷款公司的情况下，他们应该遵守法律和道德准则，尊重您的权利和尊严。如果您收到这样的短信，建议您采取以下措施。
1、不要恐慌或轻易相信短信中的内容，保持冷静，理性分析情况。
2、确认短信的来源，如果短信来自您曾经申请贷款的贷款公司，您可以尝试联系该公司的客服部门，询问他们是否发送了这条短信，并确认短信内容的真实性，如果短信来自未知号码或不可信来源，请不要回复或点击其中的链接。
3、记录短信内容，保存短信记录作为证据，以备后续需要。
4、如果您确信这是骚扰或欺诈行为，您可以向当地公安机关报案，或者向相关监管部门投诉举报该贷款公司的行为，也可以联系您的手机运营商，请求他们协助屏蔽此类短信。
如果您收到恐吓短信，请保持冷静并采取适当的措施保护自己的权益，如果您对贷款公司的行为有任何疑虑或担忧，建议您及时咨询专业律师或相关机构。
