如果你收到贷款公司的短信威胁，首先要保持冷静，不要恐慌。然后，根据具体情况采取适当的措施。以下是一些建议。
1、验证短信的真实性：不要轻信威胁短信，可能是诈骗信息，确保通过官方渠道核实短信的真实性，或直接联系贷款公司客服进行咨询。
2、收集证据：保存所有与贷款公司相关的通信记录，包括短信、电话记录、邮件等，这些证据在后续处理中可能会起到关键作用。
3、报警：如果你确信自己受到威胁，或者你的安全受到威胁，请立即报警，向警方说明情况，并提供相关证据。
4、寻求法律帮助：如果你觉得自己无法处理这种情况，或者你的权益受到侵害，可以寻求法律帮助，咨询律师了解你的权利和应对策略。
5、与贷款公司沟通：如果短信是真实的，与贷款公司进行沟通，了解具体情况并寻求解决方案，保持冷静和理智，避免情绪化的交流。
6、保护个人信息：确保你的个人信息安全，不要向任何人提供你的银行账户、密码等敏感信息。
7、保留通信记录：无论结果如何，保留所有与贷款公司的通信记录，以备不时之需。
面对这种情况，要保持冷静和理智，不要轻信威胁信息，采取适当的措施保护自己的权益和安全，如果你感到困惑或不确定，请寻求专业建议。
