如果您收到消费金融的短信催收，但您认为自己没有违约或存在误解，或者认为短信催收存在不当行为，您可以采取以下方式进行举报。
1、向相关金融机构举报：您可以向发送短信的金融机构提出举报，说明您的情况并请求他们核实，如果您已经与该金融机构有过业务往来，您可以联系客服电话或在线客服进行举报。
2、向消费者权益保护机构举报：您可以向当地的消费者权益保护机构投诉，例如中国消费者协会或当地的消费者权益保护委员会，这些机构会为您提供咨询和投诉渠道，并协助您解决问题。
3、向公安机关举报：如果您认为短信催收存在欺诈、威胁或其他违法行为，您可以向当地公安机关报案，他们将会对此展开调查，并采取必要的法律措施。
在举报时，建议您提供尽可能多的证据，包括短信内容、发送号码、您的个人信息以及任何与此相关的文件或记录，这些证据将有助于相关机构更好地了解您的问题并采取相应的措施。
如果您对消费金融短信催收存在疑虑或不满，应该及时采取行动，向相关机构进行举报。
