拦截短信是否会直接删除以及如何设置取决于所使用的手机操作系统和拦截软件。一般来说，大多数手机操作系统都有内置的短信拦截功能，这些功能可以拦截来自特定号码或关键词的短信。以下是针对几种常见操作系统的设置方法。
对于Android系统：
1、打开手机的“设置”应用。
2、滚动到“应用与通知”或“应用管理”部分。
3、找到并点击“短信”或“信息”应用。
4、在应用设置中，找到“拦截”或“垃圾短信拦截”选项。
5、可以设定拦截特定号码、关键词或类型的短信，被拦截的短信通常会存放在一个单独的文件夹或直接在短信应用中标记为已拦截，这些短信不会自动删除，但可以根据个人喜好进行手动删除。
对于iPhone和iOS系统：
iPhone的短信拦截功能可能没有Android那么直接和明显，但可以通过多种方式实现，可以使用第三方应用来拦截短信，这些应用通常有自己的设置来决定是否删除被拦截的短信，也可以在“设置”中的“信息”部分找到一些基本的拦截选项，被拦截的短信通常会存放在应用的特定文件夹中，可以手动删除。
对于其他操作系统或特定的短信拦截软件，设置方式可能会有所不同，建议查看手机操作系统或拦截软件的官方文档或帮助文件，以获取更详细的设置指南，不同的手机品牌和型号可能会有不同的设置路径和选项。
