建设银行设置短信通知的方式有多种，以下是其中两种常见的方法。
通过银行柜台或客服热线开通短信通知服务，携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行柜台，告知工作人员需要开通短信通知服务，根据工作人员的指引进行操作即可，也可以拨打建设银行客服热线95533，根据提示按步骤开通短信通知服务。
方法二：通过建设银行APP开通短信通知服务，首先确保手机已经安装了建设银行APP，然后按照以下步骤操作：
1、打开建设银行APP，点击首页的“账户”。
2、在账户页面，点击“账户通知”。
3、选择“短信通知”选项并点击“立即开通”。
4、填写手机号码并勾选同意服务协议等相关内容。
5、输入收到的验证码，完成验证后即可成功开通短信通知服务。
开通短信通知服务需要支付一定的费用，具体费用标准可能因地区和账户类型而有所不同，建议咨询银行工作人员获取最新信息，为了确保账户安全，建议在收到短信通知时及时确认通知内容的真实性，避免上当受骗。
