小米手机的短信拦截功能可以拦截来自特定号码或特定关键词的短信，并且可以设置拦截后的处理方式。如果想要拦截短信后直接删除，可以按照以下步骤进行设置。
1、打开小米手机的短信应用。
2、在短信应用的设置中，找到“拦截设置”或类似的选项。
3、在拦截设置中，选择“拦截规则”或“拦截管理”。
4、找到与短信拦截相关的选项，短信黑名单”或“关键词拦截”。
5、在相关选项中，选择或添加想要拦截的号码或关键词。
6、在设置中选择“直接删除”作为拦截后的处理方式，这样，被拦截的短信将自动被删除。
不同版本的小米手机可能在操作细节上略有差异，如果遇到问题，建议参考手机的用户手册或在线帮助文档，定期清理手机中的垃圾短信和保持良好的手机使用习惯也是很重要的。
