收到催款威胁短信时，可以按照以下步骤处理。
1、保持冷静：不要过于紧张或恐慌，要保持冷静，理智地应对。
2、核实信息来源：确认短信的来源，是银行、金融机构还是第三方催收公司，如果是银行或金融机构的官方号码，可以联系客服了解详情，如果是未知号码或可疑号码，则需要谨慎对待。
3、确认欠款情况：核实自己是否存在未偿还的贷款或信用卡欠款等情况，如果存在，需要尽快与债权人联系并了解还款方式和计划。
4、不要轻易泄露个人信息：对于短信中的要求，不要轻易泄露个人敏感信息，如银行账户、密码等。
5、报警处理：如果收到的威胁短信内容十分严重，威胁到了个人安全，可以考虑向当地警方报案，并提供相关证据。
6、与债权人协商：如果确实存在欠款情况，可以与债权人协商制定还款计划，避免因为欠款导致的不必要的麻烦。
7、保留证据：保存好收到的威胁短信，以备日后需要。
收到催款威胁短信时，要保持冷静，谨慎处理，并采取适当的措施保护自己的合法权益。
