收到催收威胁短信时，可以考虑采取以下措施处理。
1、保持冷静：不要立即回应或情绪化地回应威胁短信，保持冷静并理性处理。
2、验证短信的真实性：确认短信是否来自合法的催收机构或个人，避免受到诈骗或虚假信息的干扰。
3、保留证据：保存威胁短信作为证据，以备日后需要。
4、寻求帮助：如果认为自己的权益受到侵害，可以向当地的消费者权益保护机构、法律服务机构或公安机关寻求帮助。
5、沟通协商：如果确实存在未偿还的债务，可以与催收机构或个人进行沟通，寻求合理的解决方案，尽量避免冲突和威胁。
6、举报投诉：如果催收威胁短信涉及到违法行为，例如恐吓、骚扰、欺诈等，可以向相关的监管机构或公安机关进行举报投诉。
收到催收威胁短信时，要保持冷静，谨慎处理，避免受到不必要的困扰和损失，如果需要帮助，可以寻求专业机构和法律的支持。
