在小米手机上设置隐私短信，可以通过应用锁或私密短信应用来实现。以下是具体的步骤。
使用应用锁
1、打开设置，找到并点击“应用设置”。
2、在应用设置中找到并点击“应用锁”，输入隐私密码或使用指纹识别进入应用锁界面。
3、找到并打开“短信”应用，将其设置为加密状态，之后进入短信界面，就可以看到普通短信和应用锁保护的短信分类，这样，私密短信就被隐藏起来了。
方法二：使用私密短信应用
1、在小米应用商店中搜索并下载私密短信应用，如“私密短信保护”等。
2、打开该应用，根据提示设置密码或手势锁。
3、在私密短信应用中创建新的短信会话或保存私密短信，这些短信会被隐藏并加密保护，只能通过正确的密码或手势才能访问。
需要注意的是，不同版本的小米系统或不同的私密短信应用可能存在操作上的差异，可以根据具体的界面提示进行操作，为了保护隐私安全，建议定期更新密码并避免使用过于简单的密码，也要确保手机的安全，避免泄露个人信息。
