如果您收到了催收短信威胁恐吓，您可以采取以下步骤报警。
1、保留证据：将收到的威胁恐吓的短信保存下来，作为报警时的证据。
2、联系当地警方：您可以通过拨打当地警方的电话或者前往当地派出所报案。
3、说明情况：在报警时，向警方说明您收到了威胁恐吓的短信，并且说明您认为这是由于催收债务而引起的。
4、提供信息：提供您的姓名、联系方式、收到的短信内容、发送短信的号码等信息，以及任何可能有用的背景信息。
5、寻求帮助：如果您感到害怕或者不安，可以要求警方提供帮助，比如安排保护等措施。
重要的是，不要回应或者与发送威胁短信的人进行任何交流，这些威胁可能是非法的，并且可能会加剧您的危险，通过报警，您可以获得帮助和保护，并且让警方调查此事。
