如果您收到催收发出的威胁短信，您可以向当地的公安机关、消费者权益保护机构或通信管理局举报。
1、公安机关：威胁短信可能涉及人身安全或恐吓，您可以向当地公安机关报案，他们将会对此进行调查和处理。
2、消费者权益保护机构：如果您认为催收公司的行为已经侵犯了您的合法权益，您可以向当地的消费者权益保护机构投诉。
3、通信管理局：如果您认为催收公司的短信行为违反了通信行业的规定，您也可以向当地的通信管理局进行举报。
在举报时，建议您提供尽可能多的证据，包括威胁短信的内容、发送人的信息、催收公司的名称和联系方式等，这些证据将有助于相关部门更好地了解情况和处理您的问题，如果您的人身安全受到威胁，建议您及时寻求帮助并保留相关证据。
信息仅供参考，具体举报途径和方式可能因地区而异，建议您根据当地实际情况选择合适的举报渠道。
