要设置小米手机的短信拒收功能，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机上的“设置”。
2、进入设置页面后点击“拦截短信”选项。
3、在拦截短信页面中，找到并点击“短信拦截”选项。
4、在短信拦截页面中，找到并打开“拦截陌生人短信”或“拦截黑名单中的短信”的选项，这样就可以根据需求选择性地屏蔽来自特定联系人或陌生人的短信了，如果想要更详细地设置拦截规则，可以点击“智能拦截设置”，根据自己的需求开启或关闭相应的拦截功能，可以开启“关键词黑名单”功能，输入不想接收的关键词，设置后含有这些关键词的短信也会被自动拦截。
不同版本MIUI系统的操作可能会有细微差异，需要根据手机实际显示的设置页面进行操作，完成上述设置后，即可实现小米手机的短信拒收功能。
