要设置拦截境外短信，可以采取以下步骤。
1、选择手机中的“设置”功能并进入。
2、在设置功能中，找到并点击“拦截短信”或类似的选项，此选项可能因手机品牌和型号的不同而有所差异。
3、在拦截短信功能中，找到并点击“黑名单号码”或类似的选项，在此处可以添加想要拦截的境外号码，有些手机支持直接输入号码进行拦截，有些则需要从短信列表中直接选择。
4、添加要拦截的境外号码到黑名单中后，手机将自动拦截来自这些号码的短信。
不同手机品牌和操作系统的设置方式可能有所不同，如果以上步骤无法适用于您的手机，建议查阅手机说明书或联系手机制造商获取更多帮助，请确保只拦截来自真正未知或不受信任的境外号码，避免误拦正常通信。
