要退掉建设银行短信服务，可以选择以下几种方式。
1、携带有效身份证件和银行卡前往建设银行营业网点柜台办理取消短信服务。
2、通过拨打建设银行客户服务热线，转人工服务进行取消短信服务，按照客服人员的指导，提供必要的信息进行验证后，即可取消短信服务。
3、登录建设银行网上银行或手机银行客户端，进入“安全中心”或相关页面，找到并点击“短信服务”，再通过页面操作进行取消操作，根据页面提示填写相关信息并确认后即可完成取消操作。
不同银行的具体流程可能有所不同，建议根据实际情况选择最适合自己的方式进行操作，如果操作过程中有任何疑问，可以寻求银行工作人员的帮助。
