面对网贷短信威胁催收的情况，最重要的是保持冷静，不要被威胁所吓倒。以下是应对这种情况的建议。
1、收集证据：保存所有与催收相关的短信、电话记录等，作为日后可能出现的纠纷证据。
2、联系网贷平台客服：首先可以通过网贷平台的官方渠道，如客服电话、在线客服等，说明催收人员的不当行为，并要求对方停止威胁催收。
3、报警：如果威胁情况严重，可以考虑向当地公安机关报案，寻求法律帮助。
关于打哪个电话最有效，可以根据自己所处的情况和需要选择：
1、拨打当地银监局电话举报：如果认为网贷平台的催收行为严重侵犯了自己的权益，可以向当地银监局进行举报。
2、拨打消费者权益保护热线：如12315，这也是一个维护消费者权益的投诉平台，对于不当的催收行为也可以进行投诉。
面对催收威胁时，不要随意透露个人敏感信息，如银行卡号、密码等，一定要确保自己按时还款，避免因为逾期而导致更多的麻烦，如果无法按时还款，及时与贷款机构沟通，寻求合理的解决方案，面对威胁，一定要保持冷静并采取适当的措施保护自己的权益。
