如果小贷公司通过短信进行骚扰，可以选择以下几种方式进行投诉。
1、拨打相关电话举报：可以拨打12321网络不良与垃圾信息举报受理电话进行投诉，根据提示操作，如实提供被骚扰的实际情况，包括短信内容、时间和频率等。
2、向当地的消费者协会投诉：如果小贷公司的行为涉及到消费者权益问题，可以向当地的消费者协会投诉，提供相关的证据和情况说明，消费者协会将会对此进行调查和处理。
3、向公安机关报案：如果小贷公司的骚扰行为严重干扰了正常生活，或者存在其他违法行为，可以向公安机关报案，公安机关将会对此进行调查和处理。
4、在网络上公开投诉：还可以选择在网络上公开投诉，例如在社交媒体平台或相关投诉网站上发布投诉信息，引起公众关注和支持。
无论选择哪种方式，都要保留好相关的证据和记录，以便证明自己的权益，建议保持冷静并理智处理此类问题，如果以上方法都不能解决问题，还可以寻求专业律师的帮助，以上信息仅供参考，如有需要，请寻求专业法律建议。
