如果您收到了威胁短信，并且感到不安或担心，您可以采取以下步骤来投诉。
1、保存证据：将威胁短信保存下来，包括短信内容、发送人的号码和时间等信息，以备后续投诉使用。
2、向平台投诉：如果您是通过某个网贷平台进行借款，您可以向该平台进行投诉，向平台客服反映情况，提供相关证据并要求平台处理。
3、向当地公安机关报案：如果威胁短信涉及到恐吓、骚扰等违法行为，您可以向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信记录、通话录音等，让警方介入调查处理。
4、向消费者权益保护机构投诉：您也可以向当地的消费者权益保护机构投诉，例如消费者协会或消费者权益保护委员会等，他们会为您提供相关的法律咨询和帮助。
无论采取哪种方式，都要保持冷静，不要恐慌或轻易相信威胁短信中的内容，也要注意保护个人信息和财产安全，避免因为受到威胁而做出不理智的决策，如果您感到困惑或需要帮助，可以咨询专业的律师或相关机构的工作人员。
