如果您收到了威胁性的催债短信，您可以采取以下措施进行举报。
1、保存威胁短信：将威胁短信保存下来，作为您受到骚扰的证据。
2、向当地公安机关报案：您可以向当地公安机关报案，提供相关证据，包括短信内容和发送者的信息，警方将会对此展开调查，并采取相应措施保护您的合法权益。
3、向电信运营商举报：如果您认为短信是非法发送的，您可以向相关的电信运营商举报，他们会对此进行调查，并采取相应措施阻止此类短信的发送。
4、寻求法律援助：如果您感到自己的权益受到了严重侵犯，您可以寻求法律援助，咨询律师的意见并寻求法律帮助。
在举报的过程中，建议您保持冷静，不要与威胁者进行过多的交流，以免激怒对方，也要注意保护自己的个人信息和财产安全，避免遭受进一步的损失。
如果您欠债，建议您尽快与债权人联系并寻求解决方案，以避免因债务问题引发的不必要的纠纷和冲突。
