面对网贷催收发出的威胁短信，可以采取以下措施来处理。
1、保留证据：将威胁短信进行截图或保存，作为可能的证据。
2、报警：如果威胁短信的内容严重，已经涉及到恐吓、敲诈或其他违法行为，那么应该立即报警，让警方介入调查。
3、联系网贷平台：如果威胁短信来自某个网贷平台，可以联系该平台的客服，说明情况并寻求帮助。
4、寻求法律帮助：如果感到不安或担心，可以咨询律师，了解个人权利和可能的法律途径。
5、不轻易泄露个人信息：避免因为个人信息泄露而被不法分子利用，一定要注意保护好自己的个人信息，不要随意透露给不明身份的人。
6、理性应对：保持冷静和理性，不要因为受到威胁而产生恐慌或做出过激的反应。
面对网贷催收发出的威胁短信，应该及时采取措施保护自己的权益，避免受到进一步的侵害，如果情况严重，应该及时报警并寻求法律帮助。
