如果拼多多商家通过短信威胁您，这是非常不恰当和不道德的行为。您应该采取以下措施。
1、保留证据：保存所有与商家的交流记录，包括短信、聊天记录等，作为证据。
2、投诉商家：您可以通过拼多多平台的投诉渠道，向平台反映商家威胁的情况，并提供相关证据，拼多多平台会对此进行调查处理。
3、联系客服：如果您担心自己的安全，可以联系拼多多的客服，向他们说明情况并请求帮助。
4、报警：如果商家的威胁行为严重到让您感到恐惧或不安，您可以向当地警方报案。
无论采取何种措施，您应该保持冷静，不要与商家进行过多的交流，以免激化矛盾，您也可以通过社交媒体或其他渠道向拼多多平台反映商家的不当行为，帮助其他消费者避免类似的经历。
商家威胁消费者是不应该发生的行为，如果您遇到这种情况，应该及时采取措施保护自己的权益。
