接到境外诈骗电话并被告知去公安局报案时，应保持警惕并采取以下步骤。
1、确认电话真伪：可能是诈骗者试图让你产生恐慌或迷惑而进行的欺诈行为，务必验证电话的真实性。
2、不要泄露个人信息：切勿在电话中透露个人重要信息，如身份证号、银行卡号、密码等。
3、核实信息：可以通过其他途径，如拨打当地的110或者公安局的电话，来验证该电话是否真实。
4、保持冷静：即使接到真实的报警电话，也要保持冷静，按照指示操作。
5、及时报警：如果真的觉得自己受到了欺诈或者遇到了紧急情况，应该尽快到当地的公安机关报案。
面对这种情况，应保持清醒的头脑，通过多渠道验证信息的真实性，并谨慎处理，提高警惕，防范诈骗。
