要将短信图标下载到手机桌面并设置，可以按照以下步骤进行。
1、打开手机应用商店（如应用商店、Google Play商店等）。
2、在搜索框中输入“短信”或相关关键词。
3、在搜索结果中找到合适的短信应用（如原生短信应用或第三方短信应用）。
4、点击下载并安装该应用，安装完成后，手机桌面上会出现该应用的图标。
至于如何设置短信图标，安装完成后，应用的图标会自动出现在手机桌面上，如果想要更换图标，可以通过以下步骤进行：
1、打开手机“设置”界面。
2、找到并点击“应用”或“应用管理”选项。
3、在列表中找到短信应用并点击。
4、在应用信息界面中，找到并点击“通知”或“通知管理”选项。
5、在此界面，可以看到应用的图标设置选项，可以根据需要进行设置。
不同品牌和操作系统的手机可能会有所不同的操作步骤和界面，建议根据自己手机的具体情况进行操作。
